แนวโน้ม ต่อไป กลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยน ซื้อขาย

โฟร์ตัวชี้วัดที่พบมากที่สุดในเทรดเทรดดิ้งผู้ค้าเทรดเดอร์พยายามที่จะแยกและแยกกำไรจากแนวโน้มมีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ไม่มีตัวบ่งชี้เดียวจะเจาะตั๋วของคุณเพื่อความมั่งคั่งในตลาดเป็นการค้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นการบริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาการค้าเป็น เรามีแนวทางทั่วไปและกลยุทธ์ในอนาคตสำหรับแต่ละการใช้งานเหล่านี้หรือปรับแต่งเพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกโปรดดูการซื้อขายหุ้นระเหย กับตัวชี้วัดทางเทคนิคการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลราคาที่ราบรื่นโดยการสร้างสายการไหลแบบเดียวบรรทัดหมายถึงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พ่อค้าตัดสินใจที่จะใช้จะถูกกำหนดโดยช่วงเวลาที่เขาค้าสำหรับนักลงทุนและนักลงทุนระยะยาว - ผู้ติดตามแนวโน้มระยะยาวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 200 วัน 100 วันและ 50 วันเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมีหลายวิธีที่จะใช้ประโยชน์จาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แรกคือการมองไปที่มุมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ย้ายแนวนอนสำหรับระยะเวลาที่ขยายแล้วราคาไม่ได้เป็นแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงถ้ามันเป็นมุมขึ้นที่ขาขึ้นกำลังดำเนินการ Moving averages don t คาดการณ์ว่าพวกเขาเพียงแค่แสดงให้เห็นว่าราคาจะทำโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาใด ๆ การหมุนเวียนเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการคำนวณทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและ 50 วันในแผนภูมิของคุณสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ 50 วันเหนือ 200 วันสัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อ 50 วันลดลงต่ำกว่า 200 วันกรอบเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะกับกรอบเวลาการซื้อขายของแต่ละบุคคลเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็น ใช้เป็นสัญญาณซื้อและเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เป็นสัญญาณขายได้เนื่องจากราคามีความผันผวนมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยวิธีนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณที่ผิดพลาดมากขึ้นตามตารางด้านบนแสดงค่าเฉลี่ย ยังสามารถให้การสนับสนุนหรือความต้านทาน ราคาอ่อนตัวลงมาใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยสัญญาณ MACD เป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวที่มีความผันผวนสูงกว่าและต่ำกว่าศูนย์เป็นสัญญาณบอกแนวโน้มและตัวบ่งชี้โมเมนตัม หนึ่งกลยุทธ์พื้นฐาน MACD คือมองไปที่ด้านใดของศูนย์เส้น MACD อยู่เหนือศูนย์เป็นระยะเวลาที่ยั่งยืนและแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าศูนย์เป็นระยะเวลาที่ยั่งยืนและแนวโน้มอาจลดลงสัญญาณการซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อ สัญญาณ MACD อยู่เหนือศูนย์และสัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อข้ามเส้นศูนย์สัญญาณ MACD มีสองสายคือเส้นสัญญาณที่รวดเร็วและสัญญาณช้าสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้น Fast Line ผ่านและ เหนือเส้นสัญญาณช้าสัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อสายเร็วข้ามผ่านและต่ำกว่าเส้นสัญญาณช้า RSI เป็นดัชนีชี้วัดความเข้มอีกตัวหนึ่ง แต่เนื่องจากการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ดังนั้น ข้อมูลบางอย่างที่แตกต่างจาก MACD หนึ่งวิธีในการตีความ RSI คือการดูราคาเป็นซื้อเกิน - และเนื่องจากการแก้ไข - เมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือ 70 และราคาเป็น oversold - และเนื่องจากการตีกลับ - เมื่อตัวบ่งชี้ อยู่ต่ำกว่า 30 ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งราคามักจะสูงถึง 70 และสูงกว่าสำหรับระยะเวลาที่ยั่งยืนและขาลงอาจอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่าได้เป็นเวลานานในขณะที่ระดับการซื้อมากเกินไปและ oversold โดยทั่วไปอาจมีความถูกต้องเป็นครั้งคราวบางครั้งอาจไม่ได้ให้เวลาที่เหมาะสมที่สุด สัญญาณสำหรับเทรนด์ traders. An ทางเลือกคือการซื้อใกล้ oversold เงื่อนไขเมื่อมีแนวโน้มเป็นขึ้นและใช้เวลาเทรดสั้น ๆ ใกล้ overbought เงื่อนไขใน downtrend. Say แนวโน้มระยะยาวของหุ้นขึ้นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อ RSI ย้ายด้านล่าง 50 และกลับมาเหนือมันเป็นหลักนี้หมายถึงการ pullback ในราคาที่เกิดขึ้นและผู้ประกอบการค้าจะซื้อเมื่อ Pullback ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงตาม RSI และมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้ 50 เพราะ RSI doesn t มักจะเข้าถึง 30 ในแนวโนมหากมีการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้นสัญญาณไฟฟาสงสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อมีแนวโนมลดลงและ RSI ขยับขึ้นเหนือ 50 จากนั้นกลับมาใตเสนใตขีดเสนใตหรือคาเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทําใหกําหนดทิศทางทิศทางและทิศทาง เพื่อใช้สัญญาณทางการค้าในปริมาณยอดคงเหลือ OBV. Volume ตัวเองเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่าและ OBV ใช้ข้อมูลปริมาณมากและรวบรวมไว้ในตัวบ่งชี้สัญญาณหนึ่งบรรทัดตัวบ่งชี้ความดันการขายการขายสะสมโดยการเพิ่มปริมาณในวันขึ้นและลบออก ปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยปกติแล้วปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นควรมาพร้อมกับราคา OBV ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นราคาที่ลดลงตามมาด้วยตัวเลขที่ลดลง OBV ตัวเลขด้านล่างแสดงถึงหุ้นของ Los Gatos, Calif-based Netflix Inc Nasdaq NFLX สูงขึ้นพร้อมกับ OBV เนื่องจาก OBV ไม่ลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มมันเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่าราคามีแนวโน้มที่จะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากการปรับตัวลงหาก OBV กำลังเพิ่มขึ้นและราคาไม่ขึ้นอยู่กับระดับราคา kely ตาม OBV และเริ่มต้นขึ้นหากราคาเพิ่มขึ้นและ OBV เป็นแนวราบหรือล้มราคาอาจอยู่ใกล้ด้านบนหากราคาตกลงและ OBV เป็นแนวราบหรือเพิ่มขึ้นราคาอาจจะใกล้ด้านล่าง ตัวบ่งชี้สามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลราคาและให้สัญญาณแนวโน้มการค้าหรือเตือนความผกผันตัวชี้วัดสามารถใช้ในกรอบเวลาทั้งหมดและมีตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการตั้งค่าต่างๆของผู้ค้าแต่ละรายรวมกลยุทธ์ตัวบ่งชี้หรือมาพร้อมกับตัวคุณเอง แนวทางเพื่อให้เกณฑ์การเข้าและออกได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับธุรกิจการค้าตัวบ่งชี้แต่ละตัวสามารถใช้ในรูปแบบต่างๆได้มากกว่าที่ระบุไว้ถ้าคุณชอบตัวบ่งชี้การค้นคว้าเพิ่มเติมและส่วนมากแล้วทั้งหมดทดสอบด้วยตัวเองก่อนที่จะใช้เพื่อทำธุรกิจการค้าขายสด และการค้ากลยุทธ์การติดตามแนวโน้มผู้ค้าควรดูเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์ของพวกเขากับสภาพตลาดที่เหมาะสมแนวโน้มอาจเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากความลำเอียงได้รับการเห็นในตลาดนั้นในบทความนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าผู้ค้า สามารถเริ่มต้นในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์ของตนเองได้การค้าขายกับคนในตลาดก็มักเป็นการแนะนำให้มีกลยุทธ์ประเภทหนึ่งที่จะไปเกี่ยวกับการทำหลังจากทุกอย่างเพียงคาดเดาไม่ได้เป็นไปได้ที่จะทำงานได้ดีสำหรับทุกคน การคาดเดาในตลาดในระยะยาวมีความคิดบางอย่างสำหรับประเภทของสถานการณ์หนึ่งที่กำลังมองหาสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากกับกลยุทธ์ผู้ค้าสามารถมองที่จะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่ตลาดอาจจะทำให้พวกเขามีโอกาสที่ดีที่สุดของความสำเร็จหลังจากค้นพบ ความจำเป็นของกลยุทธ์ผู้ค้ามักจะไปในการแสวงหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถหานี้อาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานสำหรับคนบางคนเป็นพ่อค้าจำนวนมากมักจะมองหาสิ่งที่ไม่มีอยู่พวกเขากำลังมองหากลยุทธ์ที่ไม่ค่อย หรือไม่เคยสูญเสียเพียงแค่นี้ไม่มีตัวตนของกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเท่าที่เคยอาจจะมีก็ไม่เคยจะทำนาย 100 ของการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตเป็นทึบมีหรือไม่มีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกลยุทธ์ที่ดีก็สามารถช่วยให้ พ่อค้าที่จะมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่สูงขึ้นความน่าจะเป็นและสถานการณ์ในความพยายามที่จะชนะเงินมากกว่าที่พวกเขาสูญเสียเพื่อให้พวกเขาอาจจะสามารถกำไรสุทธิขณะที่เรามองในบทความวิธีการสร้างตลาดกลยุทธ์การค้ามักจะจัดแสดง หนึ่งในสามเงื่อนไขที่แตกต่างกันและผู้ค้ามักได้รับการบริการที่ดีที่สุดโดยการจับคู่กลยุทธ์กับสภาวะตลาดที่เหมาะสมในบทความนี้และอีกสองข้อต่อไปเราจะตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้สามอย่างละเอียดขึ้นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถตัดสินใจได้ว่า กลยุทธ์ของพวกเขาในบทความนี้เรากำลังจะมุ่งเน้นไปที่เงื่อนไขความนิยมมากที่สุดแนวโน้มจากสามสภาวะตลาดที่เป็นไปได้แนวโน้มอาจจะเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ค้าและเหตุผลในการที่เป็นสิ่งที่เราได้พาดพิงถึงเล็กน้อยก่อนหน้านี้ อนาคตไม่ชัดเจนและการเคลื่อนไหวของราคาจะไม่สามารถคาดเดาได้โดยการตระหนักถึงเทรนด์ผู้ค้าได้สังเกตเห็นความลำเอียงที่แสดงให้เห็นตัวเองในตลาดบางทีอาจมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานสำหรับ eco นั้น nomy หรือบางทีมันอาจจะย้ายธนาคารกลางย้ายไปที่ด้านหลังของ Yen-tervention หรือรอบ QE อื่นสร้างขึ้นด้วย Marketscope Trading Station II จัดทำขึ้นโดย James Stanley ไม่ว่าเหตุผลอคติมีอยู่ในตลาดและที่มองเห็นได้จาก วิถีโควต้าในแผนภูมิส่วนที่น่าหลงใหลนี้ก็คือถ้าความลำเอียงยังคงมีอยู่ผู้ประกอบการอาจสามารถกระโดดข้ามเทรนด์และปล่อยให้ตลาดทำการยกระดับการเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปสู่ดินแดนที่ทำกำไรได้อีกด้านหนึ่งของการซื้อขายที่มีแนวโน้ม คือว่าผู้เก็งกำไรสามารถมองหาที่จะใช้ตรรกะอายุของการซื้อต่ำขายสูงมันไม่เพียงพอที่จะเพียงแค่ซื้อแนวโน้มขึ้นหรือที่จะขายลงแนวโน้ม Traders มักจะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดโดยการรอคอยขึ้น - มีแนวโน้มฟื้นตัวก่อนที่จะซื้อหรือรอให้แนวโน้มลดลงก่อนขายก่อนที่จะขายในความพยายามที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอย่างถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิธีนี้หากแนวโน้มไม่ดำเนินต่อไปผู้ค้าสามารถออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วก่อน การสูญเสียกลายเป็นเหลือทนเกินไป แต่ถ้า tr end จะดำเนินต่อไปพ่อค้าอาจจะสามารถทำกำไรได้โดยสามสี่หรือห้าครั้งจำนวนเงินที่พวกเขาต้องเริ่มต้นความเสี่ยงในการเข้าสู่การค้านี้เป็นวิธีที่ไม่เป็นอันตรายที่ผู้ค้าสามารถมองเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจำนวนหนึ่งที่ FX Traders สร้างดัชนีความนิยมหลายตัวเลือกจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกลยุทธ์แนวโน้มและเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคในขั้นตอนต่อไปเมื่อมีการออกแบบเทรนด์เทรดเดอร์ผู้ค้าจำนวนมากจะมองหาการใช้การวิเคราะห์เวลาแบบหลายเฟรมใน เพื่อให้ได้มุมมองหลายที่ตลาดที่มีแนวโน้มเราได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์ช่วงเวลาหลาย ๆ บทความในบทความกรอบเวลาการซื้อขายในบทความนี้เราขอแนะนำกรอบเวลาที่อาจเป็นไปได้ที่ผู้ค้าสามารถดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เมื่อใช้การวิเคราะห์กรอบเวลาหลาย ๆ แบบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายแบบเทรดเดอร์ผู้ค้ามักจะมองไปที่กรอบเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความแรงของแนวโน้มนี้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ผู้ค้ารายย่อยจะชอบทำแบบนี้โดยไม่มีตัวชี้วัดใด ๆ โดยใช้ราคาและราคาเดียวที่การศึกษาซึ่งเรียกว่าการกระทำราคาซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HERE ได้ผู้ค้ารายอื่นจะมองหาตัวชี้วัดที่พบได้ทั่วไปอีกตัวหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายรสชาติและประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็เหมือนกันที่จะแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ time. Moving เฉลี่ยสามารถช่วยให้ traders วิเคราะห์และแนวโน้มการค้าสร้างขึ้นด้วย Marketscope Trading Station II จัดทำขึ้นโดย James Stanley หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเทรนด์แล้วผู้ประกอบการค้าสามารถวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งและมีจำนวน ตัวเลือกที่มีอยู่ป้อนเข้า Trend. There เป็นคำพูดเก่าที่จะไปเทรนด์เป็นเพื่อนของคุณจนกว่าจะจบลงบรรทัดนี้หนึ่งสวยมากรวมถึงความลังเลใจที่ผู้ค้าจะต้องเผชิญกับเมื่อแนวโน้มการค้าในขณะที่อคติได้รับการจัดแสดงในตลาด , a d อาจยังคงไม่มีสิ่งใดเป็นแนวโน้มการติดตั้งอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อแนวโน้มไม่ดำเนินต่อไปพ่อค้ามักได้รับคำแนะนำให้มองหาเพื่อลดการสูญเสียเพื่อให้การกลับรายการไม่สร้างความเสียหายบัญชีการค้าของพวกเขาไม่ดีเกินไป ในความพยายามที่จะแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้ค้าจำนวนมากจะขยับตัวลงสู่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าด้วยความพยายามที่จะให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายภายในแนวโน้มระยะยาวผู้ค้าบางรายจะใช้การดำเนินการด้านราคาเพื่อป้อนใน กรอบเวลาที่ต่ำกว่าในความคาดหมายของแนวโน้มภาพขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องเราได้ระบุไว้เช่นวิธีการในบทความการใช้การดำเนินการราคาเพื่อการค้าแนวโน้มการกระทำราคาสามารถช่วยให้นักวิเคราะห์การค้าและแนวโน้มการค้าปลีกนอกจากนี้ยังสามารถดูการใช้ตัวชี้วัดเพื่อพล็อตรายการ ภายใต้สมมติฐานว่าแนวโน้มในระยะยาวอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความต่อเนื่องและสามารถป้อนเมื่อมีแผนภูมิที่สั้นกว่าระยะยาวมีตัวบ่งชี้จำนวนมากสำหรับหลักฐานนี้ผู้ค้าจำนวนมากจะมองไปที่ oscillators เช่น RSI หรือ MACD ที่จะเรียก ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมคือ MACD, Stochastics CCI และค่าเฉลี่ย Crossover ที่มีการเคลื่อนไหวโดยปกตินักวิเคราะห์คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะมุ่งเน้นเฉพาะสัญญาณที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นตัวอย่างเช่นหากมีการปรับแนวโน้มขึ้นบน แผนภูมิระยะยาวแล้วผู้ประกอบการค้าเพียงต้องการซื้อหากพวกเขากำลังมองหาที่จะขายแล้วมันไม่ได้เป็นกลยุทธ์การค้าแนวโน้มใด ๆ อีกต่อไปเป็นผู้ประกอบการค้าที่กำลังมองหาการกลับรายการหรือการแกว่งที่ doesn t เห็นด้วยกับระยะยาว - แนวโน้มระยะยาวทิศทางของ Trend - Trading Strategies เราพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อขายที่ DailyFX มากและหนึ่งในเหตุผลหลัก ๆ สำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้การวิเคราะห์ของผู้ประกอบการค้าในการวางแผนการซื้อขาย หลังจากที่ทุกอนาคตไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีใครมีลูกแก้วที่คาดการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ในการเคลื่อนไหวของราคาในวันพรุ่งนี้ แต่ความจริงในเรื่องนี้คือความอคติที่เกิดขึ้นแนวโน้มจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและในหลายกรณีแนวโน้มเหล่านั้นอาจดำเนินต่อไปได้ ในบทความการใช้การดำเนินการราคากับตราด e เทรนด์ที่เราแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าวิธีการดังกล่าวสามารถสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวบ่งชี้ใด ๆ ในราคาและราคาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งมักจะเพียงพอที่จะแสดงให้ผู้ค้าทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อดูว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่พวกเขาต้องการเข้าสู่ธุรกิจการค้าในทิศทางของ เทรนด์หากผู้ค้าต้องการมีวัตถุประสงค์ในการเทรดกับเทรนด์มากขึ้นพวกเขาสามารถมองหาการใช้ตัวบ่งชี้เช่น RSI เพื่อเรียกใช้ตำแหน่งหลังจากที่แนวโน้มได้รับการจัดอันดับในแผนภูมิระยะยาวด้วย Price Action เราได้กล่าวถึงแนวทางนี้ในบทความนี้ " การกระทำราคากับ RSI. Traders ที่ต้องการใช้กลยุทธ์ตัวบ่งชี้ที่ใช้สามารถใช้ขั้นตอนนี้ต่อไปด้วยตรรกะที่ใช้ในกลยุทธ์ของฉัน fingertrap scalping กลยุทธ์นี้ได้ระบุไว้อย่างเต็มที่ในบทความสั้น Scalping โมเมนตัมในตลาด Forex ในกลยุทธ์การย้าย เฉลี่ยจะใช้ในการจัดลำดับแนวโน้มในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้นและจะใช้การข้ามไขว้ราคาแบบเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยในกรอบเวลาที่สั้นลงเพื่อกระตุ้นทิศทางของแนวโน้มขณะนี้ได้รับการออกแบบให้เป็น scalping กลยุทธ์ผู้ค้าได้อย่างแน่นอนสามารถแลกเปลี่ยนกรอบเวลากับที่แนะนำในกรอบเวลาของการซื้อขายเพื่อให้ตรรกะของกลยุทธ์ operable บนพื้นฐานระยะยาว - เขียนโดย James Stanley เจมส์สามารถใช้ได้ใน Twitter JStanleyFX. To เข้าร่วมรายการแจกจ่าย James Stanley s โปรดคลิก here. Would คุณต้องการเพิ่มการศึกษา FXFD DailyFX ของคุณได้เปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้มหาวิทยาลัย DailyFX ซึ่งสมบูรณ์ฟรีใด ๆ และ traders. DailyFX ทั้งหมดให้ข่าว forex และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีผลต่อสกุลเงินทั่วโลก market. Forex Trend ตามกลยุทธ์ที่มีกำไรตลาด Forex ดูเหมือนจะสร้างขึ้นเองสำหรับเทรนด์ต่อไปนี้กลยุทธ์การเคลื่อนไหวในระยะยาวมีความชัดเจนในคู่สกุลเงินหลักและเทรนด์ต่อไปนี้จะรวบรวมการเคลื่อนไหวเหล่านี้บทความนี้จะอธิบายยุทธศาสตร์ Trend Next show วิธีที่จะสามารถนำไปใช้กับตลาด Forex, พูดคุยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและประโยชน์ของกลยุทธ์และแสดงตัวอย่างของสิ่งที่ประสบความสำเร็จโฟ แนวโน้มตามเทรนด์ต่อไปนี้สอนการซื้อเสียงสูงใหม่และการขายระดับต่ำสุดคือวิธีเข้าสู่ตลาดโรงเรียนอื่น ๆ ที่คิดว่าพยายามปรับแต่งวิธีการแบบเดิมด้วยการซื้อ pullbacks ในกรอบเวลาที่สั้นกว่าภายในระยะเวลาขาขึ้นโดยรวมโดยปกติผู้ติดตามตามปกติ เชื่อว่าราคาเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญในการตัดสินใจทางการค้าพวกเขามีแนวโน้มที่จะลดข้อมูลพื้นฐานเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในราคาของตัวเองหากคุณกำลังมองหาการค้าหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดกลยุทธ์การดึงที่มีให้กับพ่อค้าในวันนี้สั่งซื้อของเรา คู่มือการปรับปรุงใหม่กลยุทธ์ Pullbacks ยาวโดยคลิกที่นี่ในวันนี้ความจริงบางคนติดตามแนวโน้มที่มีชื่อเสียงได้ไปไกลที่จะบอกว่าราคาทำให้ข่าวไม่ว่าข่าวทำให้ราคาจำเพียงแค่ย้อนกลับกฎเหล่านี้ถ้าคุณต้องการที่จะใส่สั้นภายใน down trend นี่เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตามเทรดด้วยเทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์ ที่แผนภูมิหลายปีจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลงสมมุติว่าคู่ที่คุณเลือกมีแนวโน้มสูงขึ้นจุดเข้าของคุณวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าสู่เทรนด์การค้าจะถกเถียงกันอย่างถ่องแท้ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ผู้ค้าแนวโน้มแบบดั้งเดิมจะซื้อเมื่อใดก็ตามที่สูงใหม่ ถึงคนอื่นจะรอการดึงกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดึงกลับภายในกรอบเวลาที่สั้นกว่ารออดทนต่อแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจของคุณให้เป็นผลกำไรต่อไปนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่เทรนด์ต่อไปนี้ช้า , บดกระบวนการค้าส่งออกการค้า - รอจนถึงแนวโน้มที่ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนที่จะออกนี้เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่คลุมเครือตามกฎคำถามถ้าเป็นเพียงการเบิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในแนวโน้มเป็นเรื่องยากที่จะตอบในจริง เวลาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าหนึ่งง่ายใน hindsight หนึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการออกเมื่อแนวโน้มตามวินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์นี้สิ่งที่ฉันชอบคือการรวมกันของ Trend ต่อไปนี้และพื้นฐาน n ews วิจัยเป็นกลยุทธ์การค้าฉัน don t เชื่อว่าราคาบริสุทธิ์พอที่จะตัดสินใจซื้อขายที่เหมาะสมในตลาด Forex ด้วยวิธีนี้กล่าวว่าเทรนด์ต่อไปนี้มีสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่กลยุทธ์รวม. ซื้อขายเทรดดิ้งชัดทำงานใน ตลาด Forex แต่ก็ยากกว่าที่ดูเหมือน downs วาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติของกลยุทธ์ตลาด Forex มี swings intraday รุนแรงที่จะเคาะออกทั้งหมด แต่ตัดสินมากมีแนวโน้มวินัยพ่อค้ากำหนดสิ่งที่ drawdowns มีการเปลี่ยนแปลงจริงในแนวโน้มสามารถ t เป็นที่รู้จักจนกระทั่งหลังจากที่ความเป็นจริงดังนั้นชุดที่เข้มงวดของกฎระเบียบและมีวินัยที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อเงิน Trend ต่อไปนี้ Goodboy เป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรับ New York City ตามกองทุนหลายกลยุทธ์หมวดหมู่ Archives for Trend ติดตาม เทรดกลยุทธ์เทรนด์แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณหมวดหมู่นี้เก็บรวบรวมแนวโน้มของเทรนด์ต่อไปนี้สำหรับผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์เก๋าเทรดเดอร์เหมือนกันแนวโน้มต่อไป stra ส่วนใหญ่มักเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ADX เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวมและ oscillators RSI, MACD เพื่อระบุรายการและ exits ฉันรอแนวโน้มใหม่ที่จะโผล่ออกมาจากนั้นใช้ตำแหน่งที่ฉันค้าในแผนภูมิรายวันและบางครั้งอยู่ in สำหรับ 2-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แนวโน้มทำงานฉันระบุแนวโน้มใหม่โดยใช้การรวมกันของกลุ่ม Bollinger แถบ Starc Stoller ค่าเผื่อเฉลี่ยที่แท้จริงสำหรับ retracements จะต้องอยู่ในฉันต้องการแบ่งปันระบบการค้าที่ชื่นชอบของฉัน forex กับคุณมาก ระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายทำให้ฉันมีค่าเฉลี่ย 250 pips ต่อเดือนโดยเฉลี่ยระบบนี้มีพื้นฐานการเคลื่อนไหว 2 ค่าคือ 5 EMA และ 200 SMA ฉันซื้อขายสกุลเงินยูโรในช่วงยูโรและสหรัฐเท่านั้นการตั้งค่าเทรดดิ้งของฉันการตั้งค่าตัวชี้วัดที่เรียบง่ายสองตัว กลยุทธ์ประกอบด้วยสองตัวชี้วัดพื้นฐาน Stochastic Oscillator และ MACD และให้เข้าออกและหยุดการสูญเสียระดับกลยุทธ์ถูกออกแบบมาเพื่อซื้อ dips ขึ้นแนวโน้มและขายชุมนุมลง tr สิ้นสุดจึงทำให้ความเสี่ยงต่ำที่สุดสำหรับผู้ประกอบการค้ากรอบเวลาที่ต้องการซื้อเมื่อราคาจะสูงขึ้นและขายเมื่อราคาจะต่ำกว่านี้สั้นนี้เป็นเป้าหมายของฉันเมื่อฉันซื้อขายตลาดอัตราแลกเปลี่ยน แต่คำสั่งซื้อข้างต้น เมื่อราคาจะสูงขึ้นหรือขายเมื่อราคาลดลงอาจกว้างเกินไปและอาจจำเป็นต้องมีบางอย่างการใช้ True Range เฉลี่ยอย่างถูกต้องสามารถปรับปรุงระบบการซื้อขายแบบง่ายได้ผมขอแสดงให้คุณเห็นว่าผมใช้ ATR เพื่อกรองข้อมูลของฉันอย่างไร รายการหยุดการสูญเสียและออกใช้ระดับผลกำไรสำหรับระบบง่ายๆที่มี 2 SMA นี่คือระบบ ATA ที่กรองด้วย ATR ของฉันคู่สกุลเงิน EUR Timeframes USD ฉันใช้บทความ 15 บทความนี้ถือว่าผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย Ichimoku Kinko Hyo บทนำสามารถพบได้ที่นี่ที่คุณรู้ว่า Ichimoku Kinko Hyo เป็นตัวบ่งชี้ที่มีแนวโน้มเป็นอย่างมากโดยมีการยืนยันหลายตัวภายในระบบเราจะแบ่งปันความรู้กับคุณในที่นี้ว่าคุณจะสามารถปรับปรุงระบบได้อย่างไรโดยการใช้ประโยชน์ การใช้การวิเคราะห์สกุลเงินในหลายช่วงเวลาจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอัตราเดิมพันในความโปรดปรานของคุณกลยุทธ์การซื้อขายวันซื้อขายแบบวันซื้อขายแบบ 200 SMA ประกอบด้วย 3 กรอบเวลาที่แตกต่างกันแผนภูมิ 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงและ 15 นาทีและใช้ตัวบ่งชี้พิเศษคุณสามารถ กลยุทธ์แรกของ CCI forex floor trader system ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมแบบเทรนด์ระบบถูกสร้างขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 แบบและดัชนี Commodity Channel Index Let s เริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนภูมิ forex ของเรา Chart Preparation กรอบเวลา 30 นาทีขึ้นไปคู่สกุลเงินใดลิงก์ดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเดอะพินบาร์กลยุทธ์ MACD forex สามารถใช้เป็นระบบแบบสแตนด์อโลนสำหรับการซื้อขายแผนภูมิสกุลเงิน 4 ชั่วโมงต้องใช้สัญลักษณ์ทางเทคนิคเพียงตัวเดียวและแท่งแท่งเทียนแท่ง กลยุทธ์มีประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากไม่ได้มีกฎระเบียบและเงื่อนไขการซื้อขายเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงใช้วิธีการอื่น ๆ ร่วมกัน เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถให้สัญญาณที่เชื่อถือได้ในการซื้อและขายสกุลเงินนี่เป็นกลยุทธ์แบบ fractal forex แบบง่ายๆของฉันเพื่อระบุรายการที่มีประสิทธิภาพในตลาด Forex Chart Setup กรอบเวลาที่ต้องการกราฟสกุลเงิน 1 ชั่วโมงขึ้นไปสกุลเงินหลักคู่สกุลเงิน crosses เทรดดิ้งเซสชั่นทั้งหมดดาวน์โหลดลิงค์คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด Forex Analyzer PRO ฟรีวันนี้ระบบโฟเร็กใหม่ด้วยสัญญาณซูเปอร์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว Generating Technology. Forex Analyzer PRO สร้างสัญญาณซื้อและขายได้ทันทีบนแผนภูมิของคุณด้วยความถูกต้องของเลเซอร์และไม่เคยมีการ REPAINTS. Up ถึง 200 Pips ทุกวันซื้อและ ขาย Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email การแจ้งเตือนการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือไม่มีการทำซ้ำหรือการปิดล้อม เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณในขณะที่ก่อนหน้านี้ผมใช้คำพูดจากผู้จัดการของ Winton และแนวโน้มติดตามเดวิดฮาร์ดิ้งพบในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่าถ้าคุณใส่ในหยุดและเรียกใช้ผลกำไรของคุณและการค้าแบบสุ่มที่คุณทำเงินและถ้าคุณใส่ในเป้าหมายและไม่หยุด, และการค้าแบบสุ่มคุณสูญเสียเงินดังนั้นเห็นเก่าเกี่ยวกับการตัดขาดทุนและกำไรที่ทำงานมีความจริงบางอย่างเพื่อ it. The อ้างถูกนำมาใช้เพื่อแสดงการโพสต์ระบุว่าโปรแกรมควบคุมขนาดใหญ่ของผลตอบแทนเทรนด์ตามจะขึ้นอยู่กับกลศาสตร์ของระบบเหล่านั้นตัดของคุณ สูญเสียระยะสั้นให้ผู้ชนะของคุณทำงานซึ่งจึงได้รับประโยชน์จากหางขวาของการกระจายผลตอบแทนของตลาดที่มีความอ้วนกว่าการแจกแจงปกติที่มักจะสันนิษฐานและหลีกเลี่ยงการที่ยังเหลือ tail. Trade แบบสุ่มเช่นเดียวกับลูกดอกโยนโผงผางดูเหมือนว่าดังนั้นในผลฮาร์ดิ้งเป็น บอกว่าจุดเข้าไม่สำคัญมากรายการสุ่มควบคู่กับกลยุทธ์ทางออกสมาร์ทจะทำเงินซื้อขายสุ่มในการทดสอบฉันเคยพบกับผู้จัดการกองทุนที่อธิบายกลยุทธ์ของเขาเป็น v ery คล้ายกับว่าระบบสุ่มในคำพูดของฮาร์ดิ้งสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพวกเขาคือการปรับขนาดตำแหน่งสำหรับแต่ละสัญญาณใหม่รวมทั้งกลยุทธ์การออกทิศทางสัญญาณเข้าไม่เกี่ยวข้องฉันพบว่างงงันในขณะนี้และได้รับที่ต้องการ ทดสอบความคิดนี้ตั้งแต่นั้นมาเพื่อตรวจสอบว่าระบบการซื้อขายแบบสุ่มอาจเป็นผลกำไรได้ระบบที่ผ่านการทดสอบที่นี่ประกอบด้วยรายการสุ่มที่มีส่วนประกอบคลาสสิกเพิ่มเติมการจัดการเงินเศษส่วนที่มีความผันผวนและการระงับการหยุดชะงักตามลำดับ โยนเหรียญเพื่อตัดสินใจว่าจะไปยาวหรือสั้น market. An หยุดแรกตั้งอยู่ด้านล่างเหนือราคารายการที่ระยะทางเท่ากับหลายคงที่ของความผันผวน measure. That ระยะทางรายการหยุดใช้ในการคำนวณขนาดตำแหน่ง, ดังนั้นความเสี่ยงต่อปริมาณการค้าสูญหายหากการค้าหยุดชะงักลงจะเท่ากับร้อยละคงที่ของส่วนของผู้ถือครองบัญชีทุกวันหยุดต่อท้ายจะถูกเพิ่มเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด ed หลายของมาตรการความผันผวนหยุดมักจะได้รับการใกล้ชิดกับตลาดและไม่เคยได้รับการปรับตัวห่างไกลจากตลาดคือถ้าตลาดหันกลับไปทางหยุดระดับหยุดไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อตำแหน่งฮิตระดับหยุดต่อท้ายก็ ได้รับการปิดและตำแหน่งใหม่เปิดทิศทางของตำแหน่งใหม่ที่กำหนดอีกครั้งโดยโยนเหรียญใหม่พารามิเตอร์ทดสอบและผลการทดสอบนี้ผมใช้ค่าพารามิเตอร์ธรรมมาตรฐานความคล่องแคล่ววัดวันที่ 39 ATR. Stop ระยะทาง 2 ATR. Risk ต่อการค้า 1 ของบัญชี Equity. The พอร์ตที่ใช้สำหรับการทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งที่ใช้ในรัฐของแนวโน้มต่อไปรายงานพื้นฐานเครื่องมือทั้งหมดที่ฉันมีข้อมูลสำหรับการกลับไปเริ่มต้นของการทดสอบในเดือนมกราคม 1990 คลิกสำหรับรายการที่แน่นอนเนื่องจากเป็นการทดลองแบบสุ่มฉันจึงสร้างผลลัพธ์การทดสอบจำนวน 200 รายการขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เดียวกันและคำนวณค่าเฉลี่ยรายเดือนของตนเพื่อสร้างเส้นส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปสถิติประสิทธิภาพ สามารถดูได้จากด้านล่างโปรดทราบว่าการกระจายความเสี่ยงและการปรับสมดุลใหม่ในหลายระดับการหยุดชะงักของ ATR หลายระดับมีผลกระทบอย่างมากต่อการเบิกใช้สูงสุดและความผันผวนของหุ้นโดยที่เส้นโค้งของส่วนต่าง ๆ จะอยู่ด้านล่างทั้งหมดไม่เลวเกินไปสำหรับการซื้อขายแบบลิง เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายการสัญญาณซึ่งจุดเริ่มต้นมากที่สุดนักพัฒนาระบบนักพัฒนาระบบให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่ได้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากอัพเดทข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างในระบบการซื้อขายและการชี้แจงเรื่องต่างๆเช่นค่าเฉลี่ยค่านายหน้าและการเลื่อนตำแหน่งของคณะกรรมการ ความคิดของรายการสุ่มกับหยุดต่อท้ายได้รับการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการนำเสนอโดย Van Tharp ในหนังสือ Trade your Way to Freedom ทางการเงินของเขาและกล่าวถึงในบทความนี้โดย Chuck Le Beau ซึ่งเขาได้ขยายตัวในเรื่องนี้ แนวคิดของ Chandelier Exit name สำหรับความผันผวนตามปลายหยุดขอบคุณและเครดิตยัง sluggo ผู้ใช้ในฟอรั่ม Trading Blox ผู้เผยแพร่การศึกษาที่คล้ายกันสำหรับ ปีที่ผ่านมาและรหัสบางส่วนที่ฉัน reused มากที่สุดสำหรับการศึกษานี้โปรดทราบว่าการศึกษาของเขาพบผลตรงข้ามแสดงการเปิดในการทำกำไรลดลงของระบบแบบสุ่มหลังจากปี 1997 ผลงานและค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันแม้ว่าดังนั้นคุณอาจต้องการเรียกใช้ของคุณ การทดสอบของตัวเองเพื่อยืนยันแนวคิดนี้สำหรับเครดิตตัวคุณเอง Trevira ผ่าน flickr CC. Excellent post ตามปกติฉันได้รับความรู้สึกเดียวกันเกี่ยวกับรายการพวกเขาอธิบายส่วนเล็ก ๆ ของการทำกำไรของระบบ TF ฉันคิดว่าการซื้อขายมีแนวโน้มมากกว่า พอเข้าใจว่าเมื่ออ่านหนังสือ Mandelbrot. Exits การกำหนดขนาดตำแหน่งและสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับ DD เป็นสิ่งที่ฉันมีความสุขที่ได้พูดคุยกับพ่อมดตลาดบางส่วนพวกเขาได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ฉันเกี่ยวกับรายการต่างๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อยากรู้ด้วยว่าในงานสัมมนาที่ผมได้เข้าร่วมรายการเป็นหนึ่งในคำถามแรกและที่ถูกถามบ่อยที่สุดโพสต์ที่ยอดเยี่ยมตามปกติผมได้ข้อสรุปเดียวกันระหว่างการทดสอบหลัง g การวิเคราะห์ฉันแก้ไขจุดเข้าและทดสอบกลยุทธ์ทางออกหลายแล้วฉันคงกลยุทธ์ออกและทดสอบจุดเข้าหลายกลยุทธ์ดีออกมักจะผลในระบบที่ทำกำไรได้แตกต่างจากทางออกที่ดีส่วนใหญ่จะทำลายกลยุทธ์จุดใด ๆ โดยทาง MFE และ MAE เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการค้นหาการแก้ไขจุดหยุดหรือจุดออกจากระบบในลิงก์ที่สองพวกเขากำลังพูดถึงตัวกรองทิศทางการค้าหากไม่ได้รับอะไรบางอย่าง สรุปดูเหมือนจะเป็นอนุพันธ์ของการเชื่อมโยงเหล่านั้น Pumpernickel ขอบคุณสำหรับตัวชี้ในหัวข้อ TB เหล่านี้ดูเหมือนว่าฉันเพิ่งติดตั้งส่วนแรกของสิ่งที่กลายเป็นแบบสุ่มชุดเล็ก ๆ ในฟอรัม TB ฉันไม่ได้เห็นข้อความเพิ่มเติมเหล่านี้ 2 ฉบับซึ่งเป็นฉบับเดียวก่อนหน้านี้ซึ่งฉันเชื่อมโยงไปยังส่วน Credits ของการโพสต์และที่เฉพาะรายการสุ่มที่ discuss. Shame ฉันไม่พบก่อนหน้านี้แม้ว่าเป็นจำนวนความคิดเห็นและคำถามในบทความนี้ผลักดันให้ฉันเพื่อเตรียมการโพสต์ติดตามกับการทดสอบตรรกะสุ่มมากขึ้นและรหัสการศึกษาที่ได้ ได้รับประโยชน์ในการดูที่ใช้รหัสดีรหัสสำหรับระบบสุ่มอื่น ๆ ไม่ยากเกินไปที่จะเขียนและเป็นสิ่งที่ดีในทาง แต่เป็นการทดสอบเพิ่มเติมนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากความรู้ย้อนหลังของผลจาก การทดสอบครั้งถัดไปของฉันนอกจากนี้ยังมีรายการสุ่มและผลกำไร 1 รายการที่แตกต่างกันเล็กน้อย 1 รายการสุ่มสุ่มและเป้าหมายผลกำไร 2 รายการสุ่มทิศทางและการออกแบบสุ่มรายการ MA cross-over 3 รายการและการออกแบบสุ่มรายการ MA cross-over 4 รายการและกำหนดเป้าหมายผลกำไรดังนั้นหวังว่า y จะเสริมการค้นพบในหัวข้อ TB เหล่านี้หนึ่งที่ดูเหมือนซ้อนทับกันเป็นรายการ MA ที่มีการออกแบบสุ่ม แต่ในการทดสอบของฉันผลตอบแทนมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับความผันผวนที่ฉันไม่สามารถเห็นความสำคัญทางสถิติมากในผลลัพธ์ความแตกต่างอื่น ๆ คือ ฉันไม่ได้พิจารณาการเลื่อนลอยค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อคิดเห็นข้างต้น Rick ตรวจสอบหัวข้ออื่นที่เชื่อมโยงกับในส่วนเครดิตของโพสต์สำหรับการศึกษาโดย sluggo ในรายการแบบสุ่ม Rick มีข้อสรุปสามข้อไม่ใช่ 4 ขณะที่คุณพิมพ์ระหว่างบทความ Blox ฟอรัมที่มีประโยชน์หลายหัวข้อในหัวข้อนี้มีสามข้อความที่เฉพาะเจาะจงโดย 3 ผู้เขียนที่แตกต่างกันที่มีผลการทดสอบซึ่งสนับสนุนข้อสรุปสามข้อดังกล่าวโปรดใช้เวลาสักครู่ในการท่องเว็บฟอรัมดูหัวข้อเก่าและหัวข้อเก่ามีเนื้อหาดีๆมากมายที่รอการค้นพบ Heck, คุณอาจตัดสินใจเข้าร่วมด้วยโปรดทราบว่า H3 C3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มและเวลาออกจากการสุ่มตัวอย่าง แต่ในวันที่เลือกรายการแบบสุ่มพวกเขามักจะค้าขายในทิศทางของแนวโน้มในระยะยาวพวกเขาใช้ตัวบ่งชี้รั้นหรือหยาบคายที่แนะนำ ไม่ว่าจะดีที่สุดในการป้อนยาวหรือป้อนสั้น ๆ ในวันที่ว่า. C1หนึ่งคนที่แต่งตัวประหลาดอ้างว่าระบบเสียเงิน 100 ครั้งและอื่นอ้างว่าทำเงิน 100 เวลา แต่ CAGR มีขนาดเล็กมากผมคิดว่าอคติบวกบางคนได้ อาจเป็น t o ปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสัญญากลิ้งไม่ถูกต้องใน C1 ฉันไม่เห็นข้อสรุปใด ๆ หลักฐานการเข้าออก ATR แบบสุ่มทำให้ฉันเห็นรายงานที่ขัดแย้งกันและผลตอบแทนต่ำสุดใน C2 จะอ้างว่าการออกจากรายการแบบสุ่มมีผลกำไรเพียง 2 ครั้งจาก 50 พวกเขาใช้ระเบิด ADX และวิธีการป้อนข้อมูลอื่น ๆ เพื่อแก้ไขว่าใน C3 ฉันคิดว่าการเรียกร้องเป็นสายข้อมูลเข้าจะถูกกรองครั้งแรกโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นข้อสรุปฉัน don t ดูที่คุณได้ข้อสรุปของคุณเหล่านี้ โพสต์พิสูจน์อะไรบันทึกความจริงที่ว่าในกรณีส่วนใหญ่แสดงวิธีผิดฉันยังรู้สึกบางอย่างหมดหวังพยายามที่จะพิสูจน์สิ่งที่ทำงานเหตุผลที่ไม่ชัดเจนมากไม่ว่า C1 C2 หรือโพสต์โดย Jez ได้พิสูจน์ว่ารายการ ATR สุ่มออก เป็นระบบเทรนด์ที่ทำกำไรได้ Jez ไม่ได้ใช้คอมมิชชั่นและไม่เคยระบุจำนวนการวิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์จาก 200 คนที่วิ่ง เห็นการตัดขาดทุนและผลกำไรมีความจริงบางอย่างดูรายละเอียดได้ที่นี่และนี่สวัสดี Jez การศึกษาที่ดีนำไปใช้ได้ แต่ฉันต้องการเน้นข้อบกพร่องในการศึกษาดังที่ชี้ไว้แล้วโดย Michael. Your choice of averaging monthly returns over multiple random realizations actually BIAS the volatility and hence the drawdown statistic DOWNWARD significantly This is just simple statistical artifact. As an illustration, I performed a simple simulation Let s say we have a strategy with monthly return which TRULY follows Normal distribution with mean 1 5 and standard deviation of 10 We sample it for 100 months Then we repeat the sampling 200 times What you did basically was to average the each month return based on 200 sampling This gives 100 averaged monthly returns This averaged return, will still have the same mean value of the strategy However, the volatility is greatly reduced by the averaging process Consequently, the drawdown figure is reduced also. T he picture shown in the following link highlight my point The black bold line is the resulting equity curve from the averaged monthly return. If you are into R programming, you can replicate the simple study with the following codes. apply dx,2,mean apply dx,1,cumsum color rainbow n l, main Random Equity curve, ylab, xlab counter for i in 1 n. Indeed, for the averaged monthly return, the sample average is 1 509 and the volatility is greatly reduced to 0 77.Of course, the strategy you are testing do not produce monthly returns that is normally distributed However, the impact of averaging randomly produced monthly returns on BIASING the drawdown downward is still valid. In light of that issue, I think the Performance Stats which remain valid are CAGR and Average Monthly Rtn. For the risks measure, I suggest you calculate the average of maximum drawdowns of each sampling It will also be useful to get the distribution of the drawdowns, e g 10 percentile, 25 percentile, median, etc. I wanted to clarify something about bet sizing technique. When I came across this post I went back to my copy of the complete turtle trader and looked up the mechanics of this technique. When you are using this ATR or N technique on futures, as I understand it, you are taking the cost of buying the future on a per point basis and multiplying it by the number of points that make up the ATR. Then you multiply that number by the size you want your stop loss let s say 2ATR s to be and then divide by the amount by of your total portfolio that you want to risk. But what if you wanted to use this strategy on a stock instead. Would you just divide the amount of equity you are willing to risk say 1 by the 2ATR stop number or would it require some other calculation. Great post look forward to hearing from you. Hi Zerks87, In essence, this is how you would do it to translate the rule directly to stocks instead of futures. Coincidentally, a post was created on the TB forum a few days ago, discussing a very similar issue maybe started by you under a different avatar highlight which highlights potential problems linked to the fact that stocks do not have embedded leverage and this position sizing technique could result in total allocation going ov er the available equity - Jez. Making averages could be misleading Sometimes it is best to visualize all 200-500 colored equity curves in one picture to see the robustness Do you have something of this sort. Agree, averages could be the tree that hides the forest although I really wanted to test for a central tendency here unfortunately I do not have these multiple equity curves available sorry. Hi Jez, It appears that the trailing stop distance of 2 x ATR was arbitary The comparison against the mix of stop distances shows that 2 x ATR is better than a mix between 2 and 10 x ATR However, it doesn t show whether 2 x ATR is optimal Has anyone run the same test with suitable sample sizes to compare the performance of 1 x ATR vs 2 x ATR vs 3 x ATR etc to try to pinpoint the optimal trailing stop distance Thanks, Paul. Paul, Not that I am aware of, but that would be a good idea for a next post I did do something similar with Profit Targets a while back though Cheers, Jez. I was wondering if you w ould be able to supply a simple bell curve of CAGR and MAXDD I would like to see where the range and majority of the CAGR and MAXDD lies. The methodology I used for this test was actually to average all the random simulation iterations on a monthly basis ie to simulate re-balancing instead of running all simulations on their own and averaging their end results As such, I do not have such CAGR MaxDD data But if you are interested you might want to check that post which shows the spread of CAGR MaxDD for another randomized test to do with portfolio selection that one. Hi, I am having trouble working out how you use the ATR When I look at an ATR indicator, the figure is something like 0 0019, so how do you convert this into the number of pips for the stoploss. Stuart, Usually an ATR-based stop is just a way to place the stop price N number of ATRs from the entry price Example Buy Long EURUSD at 1 31 this is not a recommendation - Calculate the ATR, maybe get a value like 0 01 Set the stop so that stop price is BuyPrice N x ATR if N 1, stop price 1 30 1 31 0 01 , if N 3, stop price 1 28, etc note that for Short Positions you d have SellPrice N x ATR This is a fairly neat way to adjust the stop taking into consideration the recent volatility of the instrument as opposed to a fixed amount, etc. Thanks for the reply Jez So, right now EUR USD is 1 32338 ATR is 0 00092 So. Stop price 1 32338 2 x 0 00092 Stop price 1 32338 0 00184 Stop price 1 32154.That s a stop loss of just 18 4 pips I think. It doesn t seem enough Or is it just that the ATR is low right now. ATR value sounds low but it depends on the period used to calculate it ie an ATR 5 on 1-min bar will be much slower than an ATR 20 on daily bars Otherwise calc looks good. Being new to trading i am a bit puzzled with these stops Does adapting the trailing stop daily mean setting a new order each day with a new trailing stop Doesn t this mean that the trailing stop will only be met if the intraday change exceeds f e 2 ATR So, y ou create each day a new high from which to the trailing is done Is this meaningfull I suppose the stop and trailing stop also meant in this text is always 2 ATR Or is this only the initial stop Thanks for your help. Newone, the trailing stops typically do not go down ie it basically trails the price by being at most 2 3 5 ATRs away every time the price makes a new high for a long position the stop is placed 2 3 5 ATRs away but when the price goes back down, the stop does not. Jez, thank you very much for this information I understand u probably place new orders daily, but keep the stops in place in case the price dropped, and u raise the stops in case the prise rose How about doing this on a monthly basis Isn t this more safe in order to prevent unnessasarry stop-out due to whipsawwing I m trying to follow trends using turbo s Do you know turbo s or speeders We have them in europe, it s basically following for example a stock using a hedge leverage I think this is more understandeable t hen options and futures You can never loose more than you invested either What is your idea about trading such products I don t find much information on the net about opinions on trading these Thanks for your information I think your site is very informative and inspiring to people new to the business like myself. Check the list of global futures markets Wisdom Trading offer access to, from Maize in South Africa, Palm Oil in Malaysia to Korean Won, Brazilian Real or Japanese Kerosene to name a few, it is impressive and great to benefit from diversification. blog, Systematic Trading research and development, with a flavour of Trend Following. Disclaimer Past performance is not necessarily indicative of future results Futures trading is complex and presents the risk of substantial losses as such, it may not be suitable for all investors The content on this site is provided as general information only and should not be taken as investment advice All site content, shall not be construed as a recommendation to buy or sell any security or financial instrument, or to participate in any particular trading or investment strategy The ideas expressed on this site are solely the opinions of the author The author may or may not have a position in any financial instrument or strategy referenced above Any action that you take as a result of information or analysis on this site is ultimately your sole responsibility. HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY A CCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK OF ACTUAL TRADING FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL WHICH CAN ADVERSELY AFFECT TRADING RESU LTS. THESE PERFORMANCE TABLES AND RESULTS ARE HYPOTHETICAL IN NATURE AND DO NOT REPRESENT TRADING IN ACTUAL ACCOUNTS.2009-2012 blog Automated trading System Sitemap Powered by Wordpress.